basilea

ACUERDOS DE BASILEA 

Los llamados acuerdos de Basilea se basan en recomendaciones emitidas sobre la legislación y regulación bancaria. ¿Quién elabora estas recomendaciones? El comité de supervisión bancaria de Basilea, compuesto por los dirigentes de los bancos centrales de las principales economías. Los resultados pueden ser llevados a cabo o no en las normativas de los distintos estados.

Hay dos acuerdos, Basilea I y Basilea II

BASILEA I 

El comité hizo público en 1988 el primero de los acuerdos de Basilea, en este caso todas las recomendaciones estaban enfocadas en fijar un límite para el valor de los créditos que una entidad financiera puede conceder, según el capital de la misma. Con estas medidas se limitaba el apalancamiento de las entidades financieras a 12.5 veces sus recursos propios.

A pesar de que la ejecución e introducción de estas recomendaciones son opcionales, más de cien países las introdujeron en su legislación.

BASILEA II

¿Qué principal problema, no se había tratado en Basilea I?, no se tenía en cuenta la capacidad de devolución del prestatario. Es decir que se podía prestar hasta el mismo limite (12.5 veces) sin diferenciar a las personas o entidades con mayor solvencia con las de mayor riesgo de recuperación. Con esto se pasaría a tener en cuenta el riesgo de crédito, que no se tenía en consideración.

Por lo que en el 2004, el comité propone nuevas recomendaciones (Basilea II), en este caso podemos distinguir 3 puntos fuertes o pilares.

    1. Los requisitos mínimos de capital

En este caso se tiene en cuenta la capacidad y calidad crediticia del prestatario, en este caso también se tendrá en cuenta los riesgos de mercado y operacionales

Los componentes para saber el riesgo de crédito son:

  • La probabilidad de incumplimiento
  • La pérdida cuando se produce el incumplimiento
  • Su exposición

Las entidades pueden ver estos componentes en las publicaciones de las agencias crediticias o crear sus propios modelos para evaluar los riesgos.

    2. El proceso de supervisión de la gestión de los fondos propios

Las entidades que en cada país son las responsables de la supervisión de las entidades financieras (en el caso de España el Banco de España), tienen la potestad de poder incrementar según sus cálculos la solvencia de cada entidad, así como de aprobar los métodos utilizados para evaluar los riesgos hablados en el primer punto.

    3. La disciplina de mercado

También aparecen normas de transparencia y de estándares de información crediticia y nivel de riesgo.

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